Parte 9: Análisis y gestión de crédito

Aquí empieza la Etapa 3 y con ella el banco por dentro. Las etapas anteriores miraron el crédito desde quien lo pide; esta lo mira desde quien decide otorgarlo, y con la responsabilidad que eso implica: cada decisión compromete dinero de depositantes y queda registrada en un expediente que alguien va a revisar.

La parte sigue el ciclo completo de una operación, del apetito de riesgo que fija el directorio hasta la cobranza de lo que salió mal. Y su hallazgo central es de secuencia: casi todo el daño de una cartera se origina en la admisión y se manifiesta en la mora dieciocho meses después, cuando ya no hay nada que hacer.

El eje es que una garantía no convierte un mal crédito en uno bueno. Reduce la pérdida si el crédito falla, que es distinto de reducir la probabilidad de que falle, y confundir las dos cosas produce carteras problemáticas con excelentes garantías.

Con qué hay que llegar

Parte	Qué aporta
2	Capacidad de pago y comportamiento del deudor
5	Estados financieros y calidad del resultado
6	Ciclo económico y su efecto sobre la mora

Qué se aprende

Construir un expediente donde cada afirmación tenga su documento y su verificación.
Determinar la renta admisible pasando el ingreso por sus tres filtros y ponderándolo por estabilidad.
Calcular capacidad de pago con prueba de estrés y deducir el monto máximo financiable.
Valorar una garantía a criterio de liquidación y traducirla en severidad esperada.
Provisionar una cartera por el modelo de tres etapas y evaluar la suficiencia del resultado.

Cómo se encadenan las 16 clases

Las dieciséis clases siguen el ciclo de una operación de principio a fin.

La clase 1 da el marco: las siete etapas, sus indicadores y las tres líneas de defensa que reaparecen en las Partes 11 y 12.

Las clases 2 y 3 construyen el expediente y cumplen la obligación de conocer al cliente, que no viene del riesgo de crédito sino de la norma de prevención y tiene consecuencias personales para quien la incumple.

Las clases 4 a 7 evalúan al deudor por partes: cuánto gana y con qué certeza, cuánto puede comprometer, cuánto debe ya —incluido lo que no aparece en ningún informe— y cómo se ha comportado antes.

Las clases 8 y 9 tratan las dos fuentes de pago. La primera es el flujo; la garantía es la segunda y nunca la primera, y la clase 9 construye el flujo de una empresa hasta encontrar su punto de quiebre.

Las clases 10 a 13 automatizan y especializan: scoring para volumen, y después consumo, hipotecario y pyme, cada uno con las variables que le corresponden.

Las clases 14 y 15 miden lo ya otorgado y gestionan lo que falló, comparando alternativas por su valor presente. La clase 16 codifica las quince anteriores en un motor que decide y explica por qué.

Secuencia

Cómo se trabaja

Son 16 clases de 90 minutos —24 horas de sesión— con 6 laboratorios, 2 evaluaciones y un proyecto integrador. Cada clase supone la anterior, así que el orden importa: saltarse una deja sin base a las que vienen después.

Los laboratorios se resuelven con datos propios o sintéticos y nunca con datos reales de terceros. Las evaluaciones son dos: una diagnóstica al empezar, que no se califica para aprobar sino para saber qué reforzar, y una final. El proyecto es el entregable que demuestra que la parte se entendió.

Qué queda como evidencia

Un expediente completo con sus verificaciones y sus excepciones justificadas.
La renta admisible y la capacidad de pago con y sin estrés, de tres perfiles.
La valoración de garantías a criterio de liquidación con su severidad.
El motor de evaluación con su política codificada y sus casos de validación.
La autoevaluación final con lo que quedó flojo.