Clase 16 · Proyecto: motor de evaluación crediticia

1. la DECISIÓN         aprobar, rechazar o condicionar
2. el FUNDAMENTO       qué reglas se aplicaron y con qué resultado
3. las CONDICIONES     qué mitigantes, qué monto, qué plazo, qué precio

apps/credit_engine/
  models.py       Solicitante, Operacion, Decision (dataclasses)
  income.py       cálculo de renta admisible
  debt.py         consolidación de endeudamiento
  capacity.py     capacidad de pago y pruebas de estrés
  scoring.py      cálculo de score y PD
  policy.py       reglas de política, codificadas y versionadas
  pricing.py      cálculo de tasa mínima y propuesta
  mitigants.py    catálogo de mitigantes y su efecto
  engine.py       orquestación y decisión
  audit.py        registro trazable
  cli.py          interfaz
tests/
  test_income.py, test_debt.py, test_capacity.py,
  test_policy.py, test_pricing.py, test_engine.py
portfolio/parte-09/clase-16/
  politica.md     política de crédito documentada
  validacion.md   casos con resultado conocido
  informe.md      ejemplo de evaluación completa
  defensa.md      decisiones de diseño y límites

from dataclasses import dataclass, field
from enum import Enum

class Resultado(Enum):
    APROBAR = "aprobar"
    CONDICIONAR = "condicionar"
    RECHAZAR = "rechazar"

@dataclass(frozen=True)
class EvaluacionRegla:
    """Resultado de una regla de política, con su fundamento."""

    codigo: str
    descripcion: str
    valor_observado: float
    limite: float
    cumple: bool
    es_excepcionable: bool
    nivel_aprobacion: str = "automatico"

@dataclass
class Decision:
    """Salida completa del motor: decisión, fundamento y condiciones."""

    resultado: Resultado
    monto_aprobado: float
    plazo_meses: int
    tasa_anual: float
    reglas: list[EvaluacionRegla] = field(default_factory=list)
    mitigantes: list[str] = field(default_factory=list)
    excepciones: list[EvaluacionRegla] = field(default_factory=list)
    factores_principales: list[str] = field(default_factory=list)

    @property
    def nivel_aprobacion(self) -> str:
        """El nivel más alto exigido por cualquier excepción."""
        niveles = ["automatico", "supervisor", "comite", "directorio"]
        maximo = "automatico"
        for regla in self.excepciones:
            if niveles.index(regla.nivel_aprobacion) > niveles.index(maximo):
                maximo = regla.nivel_aprobacion
        return maximo

def evaluar_carga_financiera(
    cuotas_totales: float, renta_admisible: float, limite: float
) -> EvaluacionRegla:
    """Regla P-001: la carga financiera no debe superar el límite del segmento."""
    carga = cuotas_totales / renta_admisible if renta_admisible else 1.0
    return EvaluacionRegla(
        codigo="P-001",
        descripcion="Carga financiera máxima del segmento",
        valor_observado=carga,
        limite=limite,
        cumple=carga <= limite,
        es_excepcionable=carga <= limite * 1.10,
        nivel_aprobacion="comite" if carga > limite else "automatico",
    )

cada regla debe tener:
  · código único y versión
  · descripción en lenguaje natural
  · valor observado y límite
  · si admite excepción y hasta qué margen
  · nivel de aprobación requerido si se excepciona
  · fecha de vigencia

CATÁLOGO MÍNIMO DE REGLAS

P-001  carga financiera ≤ límite del segmento
P-002  excedente disponible ≥ mínimo absoluto
P-003  score ≥ punto de corte del producto
P-004  sin mora ≥ 90 días vigente
P-005  sin castigos en los últimos 24 meses
P-006  endeudamiento relativo ≤ límite
P-007  monto ≤ múltiplo máximo de la renta
P-008  plazo ≤ máximo del segmento
P-009  edad al vencimiento ≤ límite
P-010  antigüedad laboral ≥ mínimo
P-011  renta admisible ≥ mínimo del producto
P-012  capacidad cumple en escenario de estrés
P-013  LTV ≤ límite (productos con garantía)
P-014  expediente completo según tipo de deudor
P-015  identificación y beneficiario final verificados

CASO 1 — aprobación limpia
  entrada: solicitante con todas las reglas cumplidas
  esperado: APROBAR, nivel automático, sin excepciones

CASO 2 — rechazo por capacidad
  entrada: carga financiera 52 % con límite de 40 %
  esperado: RECHAZAR, regla P-001 incumplida, no excepcionable

CASO 3 — condicionamiento por monto
  entrada: monto solicitado excede el múltiplo máximo
  esperado: CONDICIONAR con monto reducido al máximo permitido

CASO 4 — excepción escalable
  entrada: carga financiera 43 % con límite de 40 % (dentro del 10 % de margen)
  esperado: CONDICIONAR, excepción P-001, nivel comité

CASO 5 — rechazo por identificación
  entrada: beneficiario final no identificado
  esperado: RECHAZAR, regla P-015, sin posibilidad de excepción

CASO 6 — efecto de mitigantes
  entrada: solicitante con score 540, con y sin débito automático
  esperado: tasa 0,84 puntos menor con el mitigante

CASO 7 — trazabilidad
  entrada: cualquier solicitud
  esperado: el registro permite reconstruir cada valor y cada regla evaluada

CASO 8 — explicabilidad
  entrada: solicitud rechazada
  esperado: los tres factores principales del rechazo, en lenguaje comprensible

"El motor NO rechaza automáticamente en todos los casos. Distingue tres situaciones:

  · reglas NO excepcionables (identificación, mora vigente, castigos):
    rechazo automático, porque son condiciones normativas o de política
    que no admiten discrecionalidad

  · reglas excepcionables dentro de un margen (carga financiera hasta 10 %
    sobre el límite): no rechaza, CONDICIONA y escala al nivel correspondiente

  · reglas de monto o plazo: no rechaza, ajusta la operación al máximo permitido
    y la aprueba en esa forma

 Además, toda decisión adversa incluye los tres factores principales en lenguaje
 comprensible, y el solicitante puede pedir revisión con intervención humana.
 Esa revisión queda registrada y alimenta el análisis de calibración."

"Por tres mecanismos:

 1. cada regla tiene un código y una versión que corresponde a un artículo
    específico del manual de política aprobado por el comité

 2. existe una prueba automática por cada regla, con al menos un caso que
    la cumple y uno que la incumple, derivados del texto de la política

 3. el cambio de cualquier parámetro exige modificar el archivo de política,
    que está bajo control de versiones. El registro muestra quién cambió qué,
    cuándo y con qué aprobación

 Lo que el motor NO puede garantizar es que la política sea correcta:
 solo que se aplique consistentemente."

"Es el riesgo principal del motor y lo mitigo de tres formas:

 1. el motor registra la PD estimada de cada operación. El área de riesgo
    contrasta trimestralmente la PD estimada con la observada por cosecha,
    y el desvío se reporta al comité

 2. el pricing incluye un margen de seguridad sobre la tasa mínima calculada:
    si la PD estuviera subestimada en un 30 %, el margen sigue siendo positivo
    en todos los segmentos salvo el E

 3. existe un umbral de alerta: si el PSI supera 0,15 o si la PD observada
    excede en 25 % a la estimada en dos trimestres consecutivos, el motor
    marca las operaciones de ese segmento para revisión manual

 Y una limitación que declaro: el modelo se calibró con datos de un periodo
 sin recesión severa. Su comportamiento en un escenario de estrés no está
 validado empíricamente."

"Cinco cosas, y las declaro en la documentación:

 1. NO verifica la autenticidad de los documentos: asume que la verificación
    documental ya ocurrió en el proceso previo

 2. NO evalúa el riesgo cualitativo de empresas: para crédito comercial
    produce el análisis cuantitativo y marca la operación para evaluación
    cualitativa por un analista

 3. NO decide sobre reestructuraciones: es un motor de originación

 4. NO reemplaza la evaluación de idoneidad para productos de inversión

 5. NO detecta fraude: identifica inconsistencias entre datos declarados,
    pero la detección de fraude requiere herramientas específicas

 Declararlo importa porque un motor que se usa fuera de su alcance
 produce decisiones sin fundamento, y el usuario no lo sabe."