Clase 15 · Escenario de tensión y continuidad

← 14 · Modelo de amenazas priorizado · Índice de la parte · 16 · Resolución ordenada y salida →

Parte 23 — Proyecto — banco digital y mercado tokenizado · Nivel: Profesional — perfil bancario · Duración: 90 minutos

🎯 Propósito

Someter el sistema a un escenario adverso y medir dónde se rompe, en vez de comprobar que funciona cuando todo va bien.

La clase 14 identificó lo que alguien haría a propósito. Esta somete el sistema a lo que ocurre sin que nadie lo busque: un proveedor que cae, un cliente grande que retira y una caída de precio simultánea.

📚 Objetivos

Al finalizar podrás:

1. Diseñar el escenario que rompe el propio sistema.
2. Medir el punto de rotura de cada componente.
3. Comprobar si las tolerancias declaradas se cumplen.
4. Ejecutar el plan de continuidad y declarar su nivel de prueba.
5. Corregir el diseño con lo que el escenario revela.

Agenda de 90 minutos

La clase dura noventa minutos y se recorre en cinco tramos. No es un horario rígido: es el orden en que los bloques de esta página se sostienen unos a otros, y por eso conviene respetarlo aunque cambien los tiempos.

Los diez primeros minutos se dedican a recuperar la clase anterior, porque casi todo lo que aquí se explica supone algo que ya se vio. Los veinticinco siguientes desarrollan los conceptos con la fuente oficial a la vista: las referencias del final de la página no son un adorno bibliográfico, se consultan mientras se estudia. Del minuto 35 al 55 se resuelve el ejemplo guiado paso a paso, sin saltarse ninguno, porque el error típico vive precisamente en el paso que parece obvio. Los veinticinco minutos siguientes son de práctica con datos propios o sintéticos —nunca reales de terceros—, que es cuando se comprueba si se entendió. Los diez últimos cierran con las preguntas de comprobación y el registro del entregable.

Si el tiempo aprieta, lo que se recorta es la práctica y se traslada al laboratorio de la parte; lo que no se recorta nunca es el ejemplo guiado.

🧩 Conceptos centrales

Los cuatro primeros términos son el escenario y su punto de rotura; los cuatro siguientes, la degradación y su prueba. El efecto combinado es lo que hace útil el escenario: no son varios fallos independientes sino un proveedor con varios papeles cuyo fallo alcanza a todos a la vez.

🧠 Modelo mental

Un escenario que el sistema aguanta no enseña nada. El ejercicio consiste en diseñar el que lo rompe y medir a qué distancia está de lo plausible.

EL ESCENARIO ÚTIL

  · combina al menos tres fallos
  · los combina porque están correlacionados
  · y llega hasta el punto de rotura

Y LA PREGUNTA QUE LO CIERRA
  ¿a cuántas desviaciones está ese punto
  de lo que ocurre en un mes normal?

Si está a menos de tres, no es un
escenario adverso: es un martes.

📖 Desarrollo

1. La correlación es lo que hace el escenario

Tres fallos independientes son improbables. Tres fallos correlacionados son un episodio, y la correlación viene de compartir proveedor, mercado o cliente.

FUENTES DE CORRELACIÓN

  mismo proveedor de infraestructura
  mismo banco corresponsal
  el mismo mercado que cae
  los mismos clientes que retiran

Y EL ESCENARIO SE CONSTRUYE ELIGIENDO
UNA FUENTE Y SIGUIENDO SUS EFECTOS

2. Las tolerancias se contrastan aquí

La clase 12 encontró una tolerancia incompatible en un día normal. En tensión se contrastan todas, y suele haber más de una que no se cumple.

PARA CADA FUNCIÓN

  tolerancia declarada
  interrupción efectiva en el escenario
  y la diferencia

Y SI VARIAS SE INCUMPLEN A LA VEZ
  hay que decidir cuál se protege primero,
  y esa decisión es del consejo

3. El nivel de la prueba

Declarar el nivel es lo que convierte «probamos la continuidad» en información. El gradiente va de la revisión documental a la conmutación no anunciada.

1 revisión documental      nada
2 simulación de escritorio  se conoce el plan
3 entorno aislado           el procedimiento
4 conmutación planificada   la arquitectura
5 conmutación no anunciada  la organización

Y EL INFORME DICE CUÁL SE EJECUTÓ

🧮 Ejemplo guiado

El ejemplo construye el escenario desde la fuente de correlación y mide el punto de rotura. Conviene calcular a cuántas desviaciones está de un día normal: por debajo de tres no es un escenario adverso.

Situación. El equipo diseña el escenario que rompe su sistema y lo ejecuta.

SISTEMA
  clientes                          2 400
  saldos                       91 200 000
  colateral                    24 000 000
  saldo de liquidación            144 000
  volumen diario                1 200 000

Paso 1 — elige la fuente de correlación.

EL BANCO CORRESPONSAL

  emite el depósito tokenizado
  liquida los pagos transfronterizos
  custodia parte del efectivo

  UN SOLO FALLO AFECTA A TRES COMPONENTES
  → es la fuente de correlación del sistema

Paso 2 — construye el escenario.

DÍA 1  el banco corresponsal anuncia
       problemas de liquidez
DÍA 1  el saldo de liquidación queda
       inaccesible
DÍA 1  los pagos transfronterizos se
       detienen
DÍA 2  el 18 % de los clientes solicita
       retirar
DÍA 2  el precio del colateral cae un 9 %
DÍA 3  se disparan 24 llamadas de margen

Paso 3 — mide el punto de rotura.

LIQUIDACIÓN
  sin saldo, no se liquida nada
  tolerancia 2 h · interrupción 3 días
  → SE ROMPE

PAGOS
  ruta alternativa por otro corresponsal
  tolerancia 4 h · interrupción 6 h
  → SE ROMPE POR POCO

RETIRADAS
  18 % de 91 200 000 = 16 416 000
  liquidez disponible supuesta 22 000 000
  → AGUANTA

MARGEN
  24 liquidaciones parciales, escalonadas
  → AGUANTA, con impacto del 2,1 %

Paso 4 — corrige y declara el nivel.

CORRECCIONES

  1 segundo emisor de depósito tokenizado
    activo, con el 30 % del saldo
    coste supuesto 18 000 al año

  2 corresponsal alternativo con acuerdo
    firmado y probado una vez al año
    coste supuesto 12 000 al año

  3 tolerancia de liquidación revisada a
    8 horas, con modo degradado declarado

NIVEL DE PRUEBA EJECUTADO
  nivel 3 · entorno aislado

  → se compromete un nivel 4 en seis meses
    y un nivel 5 en doce

Y SE DECLARA ASÍ EN EL INFORME,
en vez de escribir «se probó la continuidad»

Interpreta: El escenario rompió el sistema en dos de cuatro funciones, y la fuente de todo era un solo banco corresponsal que hacía tres papeles a la vez. Las dos correcciones que lo resuelven cuestan 30 000 al año, menos de lo que cuesta un solo día de interrupción.

🧭 Perspectivas

El escenario afecta a cada actor de forma distinta. La tabla lo recoge.

🏦 Del cliente al banco

El cliente no puede operar y el sistema mide si superó su tolerancia. La tabla enfrenta las dos lecturas.

⚖️ Riesgos y controles

Los riesgos son de correlación no identificada y de nivel de prueba no declarado. La tabla los recoge con su control.

🧪 Práctica

El laboratorio pide construir el escenario y medir el punto de rotura. El nivel de prueba declarado es lo que se evalúa.

En labs/lab-08.md:

1. Identifica la fuente de correlación de tu sistema.
2. Construye el escenario y llévalo hasta el punto de rotura.
3. Contrasta todas las tolerancias declaradas.
4. Ejecuta el plan y declara el nivel de prueba alcanzado.

⚠️ Errores frecuentes

Los síntomas de la tabla describen pruebas de continuidad que no informan. Las causas son escenarios que el sistema aguanta y niveles no declarados.

❓ Preguntas de comprobación

1. ¿Qué hace útil a un escenario de tensión?
2. ¿De dónde viene la correlación entre fallos?
3. ¿Por qué las tolerancias se contrastan en tensión y no en un día normal?
4. ¿Qué añade declarar el nivel de la prueba?
5. En el ejemplo, ¿cuál era la fuente de correlación y qué costó resolverla?

📥 Entregable

Guarda en portfolio/parte-23/clase-15/:

• la fuente de correlación identificada;
• el escenario con su punto de rotura por función;
• el contraste de todas las tolerancias;
• las correcciones y el nivel de prueba declarado.

🔗 Referencias cruzadas

• Viene de: clases 12 y 14; Parte 22, clase 14.
• Continúa en: clase 16 de esta parte.
• Se aplica en: clases 17 y 18 de esta parte.

🔐 Seguridad, ética y límites

Trabaja siempre con datos sintéticos o propios: nunca uses datos reales de terceros, números de cuenta, documentos de identidad ni antecedentes crediticios ajenos. Este material es formativo y no constituye asesoría financiera, tributaria ni legal; las tasas, comisiones, límites y normas citados cambian y deben verificarse en la fuente oficial vigente del país donde se aplique. Cuando un cálculo alimente una decisión que afecte a otra persona, registra los supuestos y quién los aprobó.

📗 Fuentes y verificación

• Basel Committee on Banking Supervision (2021). Principles for Operational Resilience. BIS. Tolerancia a la interrupción que el escenario pone a prueba. https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.htm
• Financial Stability Board (2020). Effective Practices for Cyber Incident Response and Recovery. FSB. Secuencia de respuesta y recuperación durante el escenario. https://www.fsb.org/2020/10/effective-practices-for-cyber-incident-response-and-recovery-final-report/
• CPMI e IOSCO (2012). Principles for Financial Market Infrastructures. BIS. Requisitos de continuidad exigibles a la infraestructura. https://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm
• Financial Stability Board (2023). Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities. FSB. Riesgos de contagio que el escenario reproduce. https://www.fsb.org/2023/07/fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
• Verificación local: comprueba en la fuente oficial vigente qué exige tu jurisdicción sobre este punto. Fecha de verificación de esta clase: 2026-08-20.