CM-07 · Robo-advisor#

En una frase, para cualquiera: un cuestionario de diez preguntas decide dónde va tu dinero durante los próximos veinte años. Este caso examina si esa decisión es defendible y si sigue siéndolo cuando tu vida cambia.

Estado real: 🟠 prototype — hay código y escenarios que se ejecutan, sin verificación en un entorno real · Módulo: crates/sandbox-markets/src/cases/robo_advisor.rs

Carteras, rendimientos y clientes simulados. Sin datos personales reales. No es una autorización regulatoria ni una recomendación de inversión.

Por qué se realiza este caso#

Automatizar la asesoría no elimina el deber de idoneidad: lo hace auditable a escala. Si el modelo se equivoca, se equivoca con todos los clientes a la vez.

Riesgo	Cómo se manifiesta
Recomendación inadecuada	Cartera agresiva a alguien con horizonte de un año
Producto propio favorecido	El modelo siempre elige fondos de la casa
Datos desactualizados	El perfil es de hace cinco años; la persona ya se jubiló
Modelo no versionado	Nadie puede reproducir por qué se recomendó aquello
Discriminación injustificada	Una variable correlacionada produce trato distinto sin justificación

Ese último es el más difícil: el modelo no necesita usar una variable prohibida para discriminar, le basta con usar una que la aproxime.

La idea que enseña, y que ningún otro caso enseña#

Una recomendación tiene que poder reconstruirse años después. Eso exige tres cosas que casi nunca se guardan: la versión exacta del modelo, los datos del perfil en ese momento, y el razonamiento. Sin las tres, no hay forma de responder a un cliente que reclama.

Casos de uso reales#

Una plataforma de inversión automatizada.
Un banco que recomienda fondos por perfil.
Una revisión de idoneidad sobre recomendaciones pasadas.
Formación: por qué el horizonte importa más que la tolerancia declarada.

Cómo funcionará#

flowchart LR
  Q["📋 Cuestionario"] --> P["🎯 Perfil de riesgo"]
  G["🎓 Objetivos y horizonte"] --> P
  P --> M["🤖 Modelo v1.4.2"]
  M --> C["📊 Cartera propuesta"]
  C --> S["📈 Simulación"]
  S --> R["📄 Recomendación<br/>+ explicación + versión"]
  R --> H["🗂️ Historial inmutable"]
  L["🔄 Cambio de situación"] --> RB["⚖️ Rebalanceo"]
  RB --> H

flowchart TB
  A["Cartera propuesta"] --> B{"¿Encaja con el<br/>horizonte declarado?"}
  B -- no --> B1["🚨 Recomendación inadecuada"]
  B -- sí --> C{"¿Sobrepondera productos<br/>de la propia casa?"}
  C -- sí --> C1["🚨 Conflicto no declarado"]
  C -- no --> D{"¿El perfil tiene<br/>más de N meses?"}
  D -- sí --> D1["🚨 Datos desactualizados"]
  D -- no --> E["✅ Idónea, con explicación"]

Esquemas#

{
  "client": "cli-sintetico-1",
  "questionnaire": { "riskTolerance": "media", "horizonYears": 3, "goal": "compra de vivienda" },
  "profiledAt": "2026-08-07T00:00:00Z",
  "modelVersion": "1.4.2"
}

{
  "portfolio": [
    { "asset": "renta-fija-sim", "weight": 0.7 },
    { "asset": "renta-variable-sim", "weight": 0.3 }
  ],
  "suitability": { "ok": true, "why": "horizonte de 3 años: se limita la exposición variable al 30%" },
  "houseProductShare": 0.15,
  "modelVersion": "1.4.2",
  "reproducible": true,
  "notFinancialAdvice": true
}

Software necesario#

Componente	Para qué
Rust 1.75+	Perfilado, construcción de cartera y simulación determinista
Node.js 20+ / pnpm 9+	Cuestionario y visualización (opcional)

Sin jaula ni Linux. La simulación usa semilla explícita: mismos datos y misma semilla, mismo resultado.

Instalación#

cargo build --release

Procesos que se crearán#

sandboxctl markets advise --client perfil.json --seed 42
  │
  └─ un proceso determinista, sin red
      ├─ modelo versionado y registrado
      └─ historial append-only de cada recomendación

Tiempo de carga estimado#

Operación	Coste esperado
Perfilar y proponer cartera	< 10 ms
Simulación de 20 años con semilla	50–300 ms
Reconstruir una recomendación histórica	< 10 ms

Qué hace falta para construirlo#

Cuestionario y perfilado con datos sintéticos.
Registro de versión de modelo en cada recomendación (CM-20).
Comprobación de idoneidad frente al horizonte y al objetivo.
Medición del sesgo hacia productos propios.
Historial inmutable que permita reconstruir cualquier recomendación pasada.

Si algo falla#

El caso ya tiene código y escenarios que se ejecutan. Lo que sigue son sus fallos con la causa y la salida:

Situación	Causa	Cómo se resuelve
No se puede reconstruir una recomendación de hace dos años	Falta la versión del modelo o el perfil de aquel momento	El historial es inmutable y guarda las tres cosas: versión, datos y razonamiento. Sin las tres no se puede responder a una reclamación
La cartera no encaja con el horizonte	Recomendación inadecuada	Se detecta antes de emitirla y se bloquea. El deber de idoneidad no es opcional por estar automatizado
`houseProductShare` alto	El modelo favorece productos propios	Puede ser legítimo o no. Se mide siempre y se declara; lo que no se puede es no medirlo
Dos ejecuciones con los mismos datos dan carteras distintas	Falta la semilla	La simulación usa semilla explícita. Sin ella no hay forma de reproducir la recomendación
El perfil tiene años	Datos desactualizados	Se bloquea la recomendación y se pide reperfilar. La vida del cliente cambió aunque el sistema no se enterara

Los fallos que afectan a cualquier caso —la compilación, el catálogo, la evidencia— están resueltos uno a uno en Cuando algo falla.

Esta familia no necesita aislamiento del sistema: no ejecuta código ajeno, sino reglas de negocio deterministas. Por eso casi ningún fallo suyo viene del entorno, y casi todos vienen de los datos.

Cómo se comprueba#

cargo run -p sandboxctl -- markets check --case CM-07

Ejecuta los escenarios de este caso y compara cada uno con lo que declara de antemano que debe salir. Corre en cada commit: si el caso deja de detectar lo que dice detectar, la integración continua se pone roja.

cargo test -p sandbox-markets robo_advisor

Los invariantes del módulo, incluidos los que ningún escenario de arriba cubre.

Sigue en prototype, no en functional. Los escenarios se ejecutan y pasan, pero el caso no emite evidencia firmada por ejecución ni se ha usado contra datos que no sean los suyos. La regla completa está en el ROADMAP.

Ver también: Catálogo completo · CM-20 · gobierno de modelos · CM-06 · asesoría crediticia