Laboratorio 8: Grafo de contagio
Propósito
Demostrar que una entidad con exposición directa cero puede tener una necesidad de liquidez de 117 000 000, y encontrar el nodo crítico que no aparece en ningún balance.
Escenario
Un banco no tiene ni una unidad del instrumento S. Presta a tres entidades que sí lo tienen y recibe depósitos de un custodio que lo guarda por cuenta de sus clientes. Hay que calcular su exposición económica real.
Contexto
La clase 14 sostiene que la exposición directa es la que se mide y la indirecta la que hace daño, y que el canal menos visible es la dependencia común.
Datos
Cinco entidades sintéticas con capital, posición y proveedores declarados.
Supuestos del ejercicio
- Caída del instrumento del 60 %.
- Disposición del 40 % de las líneas comprometidas.
- Retirada del 35 % de los depósitos del custodio.
- Traslado lineal de la pérdida al capital: sirve para ordenar, no para predecir.
Requisitos
- Laboratorio 7 completado.
- Haber leído las clases 12, 13 y 14.
Pasos
- Construye el grafo con las cinco entidades y sus cuatro vínculos.
- Comprueba que la exposición directa del banco es cero.
- Calcula la exposición indirecta por contraparte y súmala.
- Comprueba que el custodio no aporta exposición indirecta y explica por qué.
- Ejecuta
cascaday anota líneas dispuestas, depósitos retirados y necesidad total. - Encuentra el nodo crítico con
nodo_criticoy di a cuántas entidades afecta. - Explica por qué un fallo de ese nodo produce el mismo efecto que una caída del 60 % sin que el instrumento se mueva.
- Propón cuatro límites nuevos con valor, método, frecuencia y disparador.
Arquitectura
banco
/ | \ \
F D P C (custodio, depósitos recibidos)
\ | /
proveedor de precios P1 ◄── nodo crítico
exposición directa = 0
exposición económica = 38 050 000
necesidad de liquidez = 117 000 000
Criterios de aceptación
| # | Criterio | Cómo se comprueba |
|---|---|---|
| 1 | La exposición directa es cero | Cálculo |
| 2 | La económica es 38 050 000 | Suma de segundo grado |
| 3 | El custodio no aporta indirecta | No aparece en el diccionario |
| 4 | La necesidad de liquidez es 117 000 000 | Cascada |
| 5 | El nodo crítico es el proveedor de precios | Afecta a tres entidades |
| 6 | Vincular una entidad desconocida falla | Excepción esperada |
Amenazas a considerar
| Amenaza | Efecto | Mitigación esperada |
|---|---|---|
| Reportar solo lo directo | El informe es cierto e inútil | Añadir segundo grado |
| Ignorar al custodio | Es tu depositante mayorista | Modelar el canal de liquidez |
| Olvidar el proveedor de precios | Su fallo equivale a una caída | Mapa de dependencias comunes |
| Tratar el lineal como predicción | Falsa precisión | Usarlo para ordenar |
| Escenarios de un nodo | El daño viene de la simultaneidad | Cascada conjunta |
| Supuestos en anexo | El lector no los ve | Primera página |
Pruebas
python -m pytest tests/test_digital_assets_risk_lab.py -q -k "exposicion or custodio or nodo or vincular"
python apps/digital_assets_risk_lab/cli.py contagion
Entregables
- El grafo con nodos, aristas y fuentes de datos.
- La exposición directa, indirecta y económica.
- El mapa de dependencias comunes con el nodo crítico.
- Los cuatro indicadores del comité y la página de supuestos.
solution.mdcon los cuatro límites propuestos.
Rúbrica
| Criterio | Puntos |
|---|---|
| Construcción del grafo | 20 |
| Exposición de segundo grado | 20 |
| Canal de liquidez del custodio | 20 |
| Nodo crítico identificado | 25 |
| Límites con sus cuatro elementos | 15 |