Evaluación final: Proyecto de banco digital y mercado tokenizado

Instrucciones

Responde sin consultar las soluciones de los laboratorios. Puedes usar las clases de todo el programa y las fuentes oficiales. Declara los supuestos que necesites: un supuesto explícito suma; uno oculto resta.

Esta evaluación cierra el programa, y por eso califica algo distinto de las veintidós anteriores. No se evalúa si sabes cada tema, sino si sostienes un sistema completo ante alguien que va a buscar dónde se contradice. Una respuesta técnicamente impecable que ignore lo que decidiste tres secciones antes puntúa menos que una respuesta modesta y coherente. Lo que se mide es el conjunto.

Puntaje total: 100 puntos. Aprobación: 70. Tiempo sugerido: 4 horas.

Sección A — Alcance y arquitectura (25 puntos)

1. (9 pts) Un equipo propone doce funciones para un banco digital dirigido a 1 800 pymes importadoras.

• a) Aplica las cuatro preguntas y determina cuáles no aportan.
• b) Calcula la carga regulatoria de las incluidas y la facturación necesaria con un margen del 22 %.
• c) Di qué harías si esa facturación excede el mercado direccionable.

2. (8 pts) El equipo debe decidir sobre cuatro componentes: núcleo de cuentas, motor de cambio, decisión de crédito y registro de colateral.

• a) Aplica el análisis de construir, integrar o comprar.
• b) Identifica en cuál la salida manda sobre el coste y justifícalo.
• c) Un proveedor sirve al 78 % del sector. Explica por qué integrarlo es racional para la entidad e irracional para el sistema.

3. (8 pts) Aplica las seis preguntas del registro distribuido al sistema propuesto. Si ninguna lo justifica, escribe la arquitectura alternativa y di qué se pierde. Si alguna lo justifica, di cuál y por qué.

Sección B — Perímetro del propio sistema (15 puntos)

4. (8 pts) El sistema guarda las claves del colateral, ordena las opciones de crédito en pantalla y convierte divisas con margen propio.

• a) Enumera los regímenes que activa cada hecho de diseño.
• b) Para cada uno, di si lo asumirías o ajustarías el diseño.
• c) Formula el criterio que distingue un ajuste legítimo de uno que perjudica al cliente.

5. (7 pts) Califica un depósito tokenizado y un bono tokenizado con los cuatro criterios, y di qué consecuencia tiene cada calificación sobre el alcance.

Sección C — Construcción y prueba (30 puntos)

6. (10 pts) Diseña la liquidación atómica de colateral contra depósito tokenizado.

• a) Escribe la secuencia con el rechazo previo al bloqueo.
• b) Enumera las cinco pruebas de modos de fallo, incluida la del registro detenido.
• c) Calcula el ahorro neto restando el coste de liquidez y el del fallo del ciclo completo. Comenta el resultado.

7. (10 pts) El esquema de claves propuesto es 3-de-5 con tres partes en la oficina central y todas en el mismo dispositivo.

• a) Calcula la independencia efectiva.
• b) Redistribuye sin cambiar el umbral y vuelve a calcularla.
• c) El colateral está delegado en un custodio cuyo contrato no incluye la prohibición de disponer. Cuantifica la exposición sobre 24 000 000 con una recuperación ordinaria del 18 %.

8. (10 pts) El sistema opera un día completo con 420 operaciones, seis llamadas de margen, un pago de intereses con aprovisionamiento insuficiente en 1 500, una orden judicial de embargo y un corte de red de 40 minutos.

• a) Di qué ocurre con el pago de intereses y por qué.
• b) Identifica dos tensiones de diseño entre decisiones previas.
• c) Resuelve cada una declarando qué se sacrifica y cuantificándolo.

Sección D — Amenazas, tensión y resolución (20 puntos)

9. (7 pts) Aplica el criterio del atacante racional al sistema con 91 200 000 en saldos y 24 000 000 en colateral. Di dónde está el mayor valor detrás del control más débil y qué prueba ejecutable asociarías a ese control.

10. (7 pts) Un banco corresponsal emite el depósito, liquida los pagos y custodia efectivo.

• a) Explica por qué eso convierte tres dependencias en una.
• b) Construye el escenario y di a cuántas desviaciones de un día normal está el punto de rotura con una volatilidad diaria del 1,8 % y una caída del 9 %.
• c) Declara el nivel de prueba alcanzado en el gradiente de cinco.

11. (6 pts) Diseña el plan de resolución ordenada con sus seis elementos y di cómo probarías que funciona antes de necesitarlo.

Sección E — Defensa (10 puntos)

12. (5 pts) Cruza dos parejas críticas del expediente y escribe el hallazgo que aparece en cada una. Prioriza los dos por nivel y clientes afectados.

13. (5 pts) Escribe la sección de límites del sistema: al menos cinco cosas que no puede hacer, cada una con la razón concreta por la que no puede hacerla. Luego responde a la pregunta «¿qué es lo que no sabéis?» en un párrafo.

Rúbrica global

Aviso

Esta evaluación es material docente. Sus cifras son sintéticas, sus escenarios son ficticios y ninguna de sus respuestas constituye asesoría legal, financiera ni de inversión. Toda referencia normativa debe verificarse en su fuente oficial antes de cualquier uso profesional.