Laboratorio 7: Payment versus Payment

Propósito

Implementar la liquidación condicional y romperla a propósito: el valor del laboratorio está en el escenario donde el coordinador falla entre el bloqueo y la liberación.

Escenario

Banco Andino opera 180 operaciones de cambio al día con 22 contrapartes bilaterales. Su exposición máxima simultánea es de 412 millones. Tu tarea es implementar el mecanismo de pago contra pago y demostrar qué elimina y qué no.

Contexto

El pago contra pago elimina el riesgo de entregar sin recibir. No elimina el riesgo de reposición, ni el de liquidez, ni el operacional del coordinador. Un laboratorio que solo demuestra el camino feliz no enseña nada de eso.

Datos

apps/cross_border_payments_lab/data/fx_trades.json — 180 operaciones con importes, divisas, horas de entrega y contrapartes.

Supuestos del ejercicio

Dos sistemas de liquidación, uno por divisa, con husos distintos.
El coordinador es una entidad simulada, sin garantías.
El bloqueo tiene un plazo máximo, tras el cual se libera automáticamente.
No hay red real: todo ocurre en memoria.

Requisitos

Laboratorio 1 completado.
Haber leído las clases 7 y 15.

Pasos

Calcula la exposición máxima simultánea de las 180 operaciones sin mecanismo, por contraparte y en total.
Implementa el mecanismo de bloqueo y confirmación: cada sistema reserva su pata, el coordinador comprueba ambas y ordena liberar.
Implementa la atomicidad: si una reserva falla, ninguna se libera.
Implementa el plazo de bloqueo: si el coordinador no confirma en N segundos, las reservas se deshacen.
Simula el fallo del coordinador después de que ambos sistemas hayan reservado y antes de la orden de liberación. Verifica que el plazo actúa.
Simula el fallo de un sistema tras liberar su pata. Documenta qué pasa y por qué este caso es el peligroso.
Recalcula la exposición con el mecanismo activo.
Calcula el coste: cuota, coste por operación y prefinanciación, y compáralo con el capital que la reducción de exposición libera.

Arquitectura

       sistema divisa A            coordinador           sistema divisa B
              │                         │                       │
   1. reservar│◄────────────────────────┼──────────────────────►│reservar
              │                         │                       │
              │─── reserva OK ─────────►│◄──── reserva OK ──────│
              │                         │                       │
              │◄──── liberar ───────────┼────── liberar ───────►│
              │                         │                       │
        liquidado                 registro               liquidado

  si NO llegan las dos reservas → nadie libera
  si el coordinador cae         → el plazo deshace las reservas

Criterios de aceptación

#	Criterio	Cómo se comprueba
1	Exposición máxima simultánea, no la mayor operación	Prueba con solapamiento
2	Una reserva fallida impide ambas liberaciones	Prueba de atomicidad
3	El plazo deshace las reservas	Prueba de fallo del coordinador
4	El fallo tras liberar se documenta	Informe del escenario
5	La exposición cae con el mecanismo	Comparación antes y después
6	El coste incluye la prefinanciación	Revisión del cálculo

Amenazas a considerar

Amenaza	Efecto	Mitigación esperada
Coordinador cae tras reservar	Fondos bloqueados indefinidamente	Plazo con liberación automática
Un sistema libera y el otro no	Exposición total, sin protección	Documentar: es el caso límite
Riesgo de reposición	Hay que rehacer la operación al precio nuevo	Límite por contraparte, aparte
Liquidez inmovilizada	La prefinanciación crece	Medirla y gestionarla
Concentración en el coordinador	Punto único de fallo sistémico	Contingencia declarada
Bloqueo no oponible en quiebra	El mecanismo no protege	Verificación jurídica declarada

Pruebas

python -m pytest tests/test_cross_border_payments_lab.py -q -k pvp

python apps/cross_border_payments_lab/cli.py pvp --scenario coordinator-failure

Entregables

El cálculo de exposición máxima simultánea, antes y después.
El mecanismo implementado con atomicidad y plazo.
Los dos escenarios de fallo, ejecutados y documentados.
El cálculo de coste frente a capital liberado.
solution.md con la lista de riesgos que persisten y su control.

Rúbrica

Criterio	Puntos
Exposición máxima simultánea correcta	20
Atomicidad implementada y probada	25
Escenarios de fallo ejecutados	25
Coste frente a capital liberado	20
Riesgos residuales identificados	10

Solución de referencia

En solutions/lab-07.md.