Diccionario: custody_trading_synthetic.csv
- Nombre: operaciones de trading de Custodia Andina Digital (sintético)
- Ruta:
datasets/synthetic/custody_trading_synthetic.csv - Filas: 4
- Origen: caso determinístico redactado para la Parte 20
- Licencia: CC BY-NC-SA 4.0; ver
DATA_LICENSES.md - Fecha de generación: 2026-09-07
- Privacidad: sin órdenes, cuentas ni contrapartes reales
- Usado en: Parte 20, laboratorio 9 y caso integrador
Método de generación
Se incluyeron spot, margin, futures y derivatives para separar libro propio de libro de clientes. Las dos operaciones de clientes se marcan como no autorizadas y explican USD 150 000 del movimiento del mayor.
Diccionario
| Campo | Tipo | Significado | NO significa |
|---|---|---|---|
trade_id |
cadena | Identificador sintético único | No es una orden real |
instrument |
enumerado | Spot, margin, futures o derivatives | No describe una estrategia recomendable |
book |
enumerado | Libro propio o de clientes | No autoriza usar activos de clientes |
notional_usd |
entero | Exposición nocional | No es la pérdida máxima |
realized_pl_usd |
entero | Ganancia o pérdida realizada | No incluye todo el riesgo abierto |
liability_created_usd |
entero | Obligación adicional creada | No es colateral |
collateral_encumbered_usd |
entero | Colateral inmovilizado | No está disponible para retiros |
authorized |
booleano | Existencia de mandato previo en el caso | No valida legalidad ni conveniencia |
Supuestos
- Los P/L son realizados y se expresan en USD.
- Un instrumento apalancado agrega riesgo de contraparte y liquidez.
- Una operación no autorizada sobre el libro de clientes agrega custodia y fraude.
Calidad
Completitud y unicidad de trade_id: 100 %. Están presentes los cuatro tipos
exigidos por el caso.
Limitaciones
- No modela margen de variación, liquidación parcial ni netting jurídico.
- Los resultados no son escenarios de precio ni datos observados.
- No permite ejecutar operaciones.